НБУ влаштував стрес-тест для всіх банків, не всі змогли успішно пройти перевірку

Україні доведеться пройти два важкі роки, ми виходимо на пік погашення зовнішніх зобов'язань, і в разі провалу, нас очікує безконтрольна інфляція і фінансовий дефолт. У зв'язку з цим НБУ тестує стійкість фінансових інститутів країни до ймовірних потрясінь.

За підсумками перевірки Нацбанк констатував задовільний рівень капіталізації, однак рекомендував деяким банкам збільшити свій «запас міцності» наростивши обсяги капіталу. Перевірку проводили незалежні аудиторські компанії за методикою НБУ.

В останній раз така перевірка проводилася в 2015 році, і її результати стали причиною капітальної чистки банківської системи від банків, які не відповідали прохідному мінімуму. Методи, які використовувалися при першій перевірці, були недосконалими і дозволяли приховати деякі проблеми. Тому поточне тестування банківської системи відбувалося за іншим сценарієм, в результаті це дозволило більш точно і правильно дати оцінку фінансового стану того чи іншого банку.

Хто не пройшов тестування і не відповідає мінімальним вимогам

З 82 діючих в Україні банків, перевірку проходили 80 банків. Аудитори в першу чергу оцінювали якість активів банку. У разі, якщо надана за активами інформація не викликала питань, перевірка на цьому закінчувалася. Якщо якість активів було сумнівним (наприклад, великий відсоток припадав на нефінансові активи) або подавалися «некоректні дані», аналізувався розмір банківського капіталу. Саме ці показники найкраще демонструють ступінь надійності банків і стійкість до можливих фінансових криз, вважають в НБУ.

Проблем не було тільки у 13 банків, інші перевірку провалили. Для 38 банків були надані рекомендації щодо збільшення обсягів капіталу, збільшення ризик-фінансових активів на портфель кредитування для мінімізації ефекту частки проблемних кредитів. Додатково НБУ рекомендував зменшити кількість майна на балансі.

Ще у 5 банків були виявлені проблеми з наявністю активів, станом на початок 2018 року. Три банки з цього списку встигли докапіталізувати свої активи до прийнятного рівня, а останні два поки не зробили цього і їх доля залишається не ясною. Найближчим часом вони повинні будуть надати програми дофінансування, в іншому випадку, регулятор може піти кардинальним шляхом і відібрати у них ліцензії.

Незважаючи на кількість банків, які отримали "зауваження", в НБУ вважають ситуацію в банківському секторі в цілому позитивною, оскільки мова йде про коригування на незначні, за банківськими мірками, сум.

Великі банки тестувалися на стійкість фінансових криз

НБУ влаштував стрес-тестування для найбільших банків на частку яких припадає 90% всіх активів банківського сектора. У цей список потрапило 24 банка. Тестування відбувалося в такий спосіб, аудитори оцінювали роботу банку в штатному сценарії, коли економіка розвивається і росте, а потім в позаштатному стані, моделюючи умови фінансової кризи.

Результати виявилися не втішними, з 24 банків, у 13 були виявлено проблеми з капіталом, якого не вистачить в ситуації економічної та фінансової кризи. У 8 банків тестування показало проблеми навіть при сприятливому збігу обставин.

Згідно з рекомендацією НБУ, ці банки повинні до 2020 року збільшити капітал на 9,5 млрд. грн. якщо економіка буде розвиватися очікуваними курсами, і 42 млрд. грн. якщо економічна ситуація вийде з-під контрольованого курсу. До слова, світові фінансові аналітики прогнозують нову фінансову кризу вже найближчим часом.

Основні недоліки українських банків

• Високий рівень валютних активів в кредитних портфелях. У разі фінансової кризи ці активи ризикують стати «мертвим вантажем» на балансі банків.
• Концентрація фінансової діяльності банків на декількох галузях економіки України.
• Занадто великий обсяг нефінансових активів, які не можуть працювати так само ефективно, як фінансові інструменти, а значить, є зайвим вантажем.

За інформацією наданою першим заступником глави НБУ Катерини Рожкової, регулятор хоче ввести щорічну практику тестування банків. І першими в наступному році можуть стати банки, які спеціалізуються на роздрібному кредитуванні.