Нацбанк надав звіт про фінансову стабільність і потенційні ризики

НБУ підготував звіт про фінансову стабільність і основні макроекономічні ризики фінансової системи України. У найближчому майбутньому з найбільш небезпечних обставин, які можуть мати несприятливий вплив, можна вважати нестабільну ситуацію навколо ПриватБанку і непрогнозований сценарій розвитку відносин з МВФ. Це ключові чинники, від яких може постраждати фінансовий сектор країни.

Буквально, в звіті сказано так: «Системні ризики у фінансовому секторі знаходяться на історично мінімальному рівні. Умови сприятливі для роботи банків, база фондування впевнено зростає, кредитування фізичних осіб стрімко розвивається, банківський сектор залишається прибутковим, добре капіталізованим і високоліквідним».

Також в звіті згадується ефективність роботи банківського сектора за перший квартал 2019 року. У цей період банки отримали рекордні прибутки. НБУ пояснює зростання банківських операцій високою операційною ефективністю і низькою вартістю кредитних ризиків. За перший квартал банкам вдалося збільшити рентабельність капіталу на 30%.

«Ризики прибутковості зараз низькі, однак фінустанови повинні передбачати, що в середньостроковій перспективі прибутковість нормалізується (знизиться). НБУ вважає, що банки повинні використовувати поточні доходи на формування запасу капіталу», - попереджають в Нацбанку.

Згідно із прогнозом аналітиків Нацбанку, найближчим часом будуть істотно посилюватися вимоги до капіталу. Відповідні законодавчі акти вже готуються фахівцями Нацбанку. Ключовим банкам необхідно буде формувати резервні капітали на випадок нестабільної економічної і політичної ситуації всередині країни, і за її межами. Нацбанк вимагає формувати буфери консервації та системної важливості (для системно важливих банків), а також покривати капіталом операційний і ринковий ризики (зараз тільки кредитний ризик). Це означає, що всі без винятку фінансові установи будуть зобов'язані створити резервний капітал, достатній для покриття можливих коливань валютного курсу.

Не менш серйозною проблемою для фінансової системи є зовнішній борг. За 2019 рік Україні необхідно виплатити величезні суми за зовнішнім боргом, так, в найближчі п'ять кварталів, держава повинна запланувати в бюджеті по 2,6 млрд. доларів на платежі кредиторам. Починаючи з середини 2019 і аж до кінця 2021 року необхідно виплатити близько 20 мільярдів доларів.

Менш суттєвий фактор, який може зробити негативний вплив на економіку і фінанси - високий рівень доларизації банківських балансів. Незважаючи на те, що частка валютних активів скоротилася більш ніж на 10 п.п. з 2015 року, вона все ще залишається досить високою, і оцінюється аналітиками в 40% від загальних обсягів капіталу. Банки повинні консервативно оцінювати кредитні ризики таких позичальників. НБУ очікує, що дедолларизация балансів сектору триватиме і далі, поки буде зберігатися фінансова стабільність, а темпи інфляції будуть знижуватися.

Зростання інвестицій нерезидентів в гривневі ОВДП дозволить поступово збільшувати частку гривневого боргу, підвищить фінансову стійкість державних фінансів. У той же час, зовнішні запозичення в іноземній валюті становлять лише близько 11% від усіх зобов'язань сектора.

Частка внутрішнього фондування в зобов'язаннях банків продовжує зростати, зовнішні запозичення в іноземній валюті становлять лише близько 11% від усіх зобов'язань сектора. Фінустанови продовжують погашати зовнішні борги, однак нові не приваблюють через їх відносно високу вартість і низький попит на кредити в іноземній валюті. Фондування залишається дуже коротким, однак банки мають великі обсяги високоякісних ліквідних активів на балансах - це добре запобігає проблеми з ліквідністю.