коефіцієнт покриття ліквідністю

НБУ проведе ще один кризовий норматив для українських банків

02.11.2018

Фінанси

Нацбанк хоче посилити стійкість українських банків можливим фінансовим коливанням всередині країни. Для цього планується довести банки до відповідності показника LCR (коефіцієнт покриття ліквідністю) рівню, не менше 80%. Згідно з вимогою НБУ, з 31 грудня всі фінансові установи повинні вираховувати даний показник і відповідати йому на рівні не менше 80%. Документально, таке рішення закріплене в документі НБУ №114, яке відомство опублікувало на офіційному сайті 31 жовтня.

Плани НБУ щодо базового значення LCR

Введення нормативу LCR для банкірів не стало несподіваним. Ще влітку НБУ запропонував банкам розраховувати дану норму для своїх банків в тестовому режимі. Тоді Нацбанк не вводив ніяких обмежень і вимог, але говорив, що в майбутньому обов'язково введе регулярне тестування банків цьому нормативу, і змусить фінустанови відповідати йому на 100%. Згідно з планами регулятора, норматив LCR планується 3 етапи досягнення мети:

  • 80% - з 31 грудня 2018 року
  • 90% - з 1 червня 2019 року.
  • 100% - починаючи з 1 грудня 2019 року.

Банки повинні будуть розраховувати норматив LCR щодня вже з 1 грудня 2018 року. Значення нормативів LCR буде визначатися як 30-денна середньоарифметична змінна величина. Таким чином, першою звітною датою для нормативів LCR визначено 31 грудня 2018,- йдеться в повідомленні регулятора.

Фінансові аналітики стверджують, що більше половину всіх банків не зможуть відповідати заявленому показнику. Час, необхідний на приведення до відповідності занадто малий. Якщо в європейських країнах графік приведення до 100% -го результату становив 4 роки, то в Україні хочуть досягти такого ж результату протягом одного року. Єдиним швидким способом вийти на необхідні показники для багатьох банків стане збільшення залишків в касі.

Для чого це робиться

Нацбанк пояснює свою ініціативу бажанням створити подушку ліквідності, наситити портфелі банків високоліквідними активами, які можна швидко перетворити в живі гроші, щоб направити на виплати вкладникам. До таких активів будуть зараховані:

  • Грошові кошти на рахунку коррахунках в Нацбанку
  • Готівкові гроші в касі банку
  • ОВДП зі строком погашення до 30 днів
  • Депосертифікатів НБУ
  • Боргові папери міжнародних банків розвитку.

В цьому і полягає суть нового нормативу - визначити, чи достатньо коштів у банку, щоб впоратися з панічним відпливом коштів кредиторів у разі кризи. А сам коефіцієнт розраховується як співвідношення високоліквідних активів, до прогнозованих відтокам. Простіше кажучи, банк з LCR = 100% навіть не помітить, що у його відділень стовпилися вкладники.

Але це в теорії. На практиці ж, досягти цих 100% буде дуже непросто. Особливо з огляду на той факт, що фінансистам доведеться розраховувати відразу 3 нормативу LCR: загальний, а також окремо в гривні і в іноземній валюті.

Саме з останнім у банків виникнуть найбільші перепони і складності. Адже валютних зобов'язань перед вкладниками у наших фінансистів вистачає.

До чого призведе політика НБУ

Необхідність залучення ліквідних активів спричинить проблеми з наявними активами, зростанням процентних ставок по депозитах і зупинці програм кредитування. Більшу частину вільних коштів банкам доведеться направляти на збільшення базового активу, щоб відповідати вимогам НБУ.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн

n