стресс тест

НБУ устроил стресс-тест для всех банков, не все смогли успешно пройти проверку

05.10.2018

Финансы

Украине предстоит пройти два тяжелых года, мы выходим на пик по погашению внешних обязательств, и в случае провала, нас ожидает бесконтрольная инфляция и финансовый дефолт. В связи с этим НБУ тестирует устойчивость финансовых институтов страны к вероятным потрясениям.

По итогам проверки Нацбанк констатировал удовлетворительный уровень капитализации, однако рекомендовал некоторым банкам увеличить свой «запас прочности» нарастив объемы капитала. Проверку проводили независимые аудиторские компании по методике НБУ.

В последний раз такая проверка проводилась в 2015 году, и ее результаты стали причиной капитальной чистки банковской системы от банков, которые не соответствовали проходному минимуму. Методы, которые использовались при первой проверке, были несовершенными и позволяли скрыть некоторые проблемы. Поэтому текущее тестирование банковской системы происходило по другому сценарию, в результате это позволило более точно и правильно дать оценку финансового состояния того или иного банка.

Кто не прошел тестирование и не соответствует минимальным требованиям

Из 82 действующих в Украине банков, проверку проходили 80 банков. Аудиторы в первую очередь оценивали качество активов банка. В случае, если предоставленная по активам информация не вызывала вопросов, проверка на этом заканчивалась. Если качество активов было сомнительным (например, большой процент приходился на нефинансовые активы) или подавались "некорректные данные", анализировался размер банковского капитала. Именно эти показатели лучше всего демонстрируют степень надежности банков и устойчивость к возможным финансовым кризисам, считают в НБУ.

Проблем не было только у 13 банков, остальные проверку провалили. Для 38 банков были предоставлены рекомендации по увеличению объемов капитала, увеличению риск-финансовых активов на портфель кредитования для минимизирования эффекта доли проблемных кредитов. Дополнительно НБУ рекомендовал уменьшить количество имущества на балансе.

Еще у 5 банков были обнаружены проблемы с наличием активов, по состоянию на начало 2018 года. Три банка из этого списка успели докапитализировать свои активы до приемлемого уровня, а оставшихся два пока не сделали этого и их судьба остается не ясной. В ближайшее время они должны будут предоставить программы дофинансирования, в противном случае, регулятор может пойти кардинальным путем и отобрать у их лицензии.

Несмотря на количество банков, получивших "замечания", в НБУ считают ситуацию в банковском секторе в целом положительной, поскольку речь идет о корректировках на незначительные, по банковским меркам, сумм.

Крупные банки тестировались на устойчивость финансовым кризисам

НБУ устроил стресс-тестирование для крупнейших банков на долю которых приходится 90% всех активов банковского сектора. В этот список попало 24 банка. Тестирование происходило следующим образом, аудиторы оценивали работу банка в штатном сценарии, когда экономика развивается и растет, а затем в нештатном состоянии, моделируя условия финансового кризиса.

Результаты оказали не утешительными, из 24 банков, у 13 были обнаружен проблемы с капиталом, которого не хватит в ситуации экономического и финансового кризиса. У 8 банков тестирование показало проблемы даже при благоприятном стечении обстоятельств. Согласно рекомендации НБУ, эти банки должны до 2020 года увеличить капитал на 9,5 млрд. грн. если экономика будет развиваться ожидаемыми курсами, и 42 млрд.грн. если экономическая ситуация выйдет из-под контролируемого курса. К слову, мировые финансовые аналитики прогнозируют новый финансовый кризис уже в ближайшее время.

Основные недостатки украинских банков

  • Высокий уровень валютных активов в кредитных портфелях. В случае финансового кризиса эти активы рискуют стать «мертвым грузом» на балансе банков.
  • Концентрация финансовой деятельности банков на нескольких отраслях экономики Украины.
  • Слишком большой объем нефинансовых активов, которые не могут работать так же эффективно, как финансовые инструменты, а значит, являются лишним грузом. По информации предоставленной первым заместителем главы НБУ Екатерины

Рожковой, НБУ хочет ввести ежегодную практику тестирования банков. И первыми в следующем году могут стать банки, которые специализируются на розничном кредитовании.

Похожие новости

Володимир (26 років)
подан запрос на

2000 грн

Володимир (26 років)
получен кредит на

2000 грн