Фундаментальные проблемы в сфере кредитования

27.11.2017

Новости

Масштабный кризис в банковской системе вскрыл фундаментальную проблему эффективности сферы кредитования. Непрерывный рост показателя невозврата кредитов показал серьезные проблемы в организационном процессе проверки и отбора потенциальных заемщиков. При проведении анализа на совпадение, была выявлена закономерность инсайдерского сотрудничества между кредитором и заемщиком с целью намеренного переведения кредита в разряд проблемных, с дальнейшим списанием.

Концентрация NPL (показатель неработающих кредитов) показала факт политически мотивированного кредитования и надзора, которые за последнее время усилились неоднозначными юридическими решениями в пользу отсрочки погашения долгов перед государственными банками.

Рост показателя NPL идет следом за ростом показателя выдачи кредитов. Скачкообразный рост неработающих кредитов является следствием ненормального процесса отбора клиентов. В сложившейся ситуации, банки и кредитные компании избавляются от части проблемных кредитов с целью оздоровления кредитного портфеля. Прогноз «выздоровления» финансовой системы Украины зависит от нескольких фундаментальных факторов: масштаб проблемы (процент проблемных кредитов), предпринимаемые меры по выходу из кризисной ситуации (списание проблемных кредитов, докапитализация, выкуп проблемных кредитов, рестректуризация), система оценки качества платежеспособности потенциальных заемщиков.

Тяжелые кризисы 2008-2009 и 2014-2016 годов показали существенные проблемы стабильности финансовой системы страны. В связи с частыми изменениями правил оценки неработающих кредитов, проводимыми НБУ, сложилась ситуация, при которой невозможно оценить показатель NPL в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день последние изменения методики оценки NPL регламентируются Постановлением Правления НБУ №351 "Об утверждении Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям". Согласно данному постановлению, проблемным кредитом может быть признан кредит, к которому можно применить минимум одно из следующих условий:

  • Просрочка платежа по кредиту составляет более 90 дней для контрагента банка и 30 дней для банка.
  • Контрагент не может обеспечить выполнение взятых обязательств в установленный срок без процедуры взыскания залога (залоговое кредитование)

Если говорить о кредитном цикл, то динамика кредитов, резервов под риски от активных операций и NPL в Украине не описывается в чистом виде привычными моделями кредитного цикла.

график кредитования

Нормальной является ситуация, когда рост резервов отстает от роста кредитов на фазе экспансии, и - наоборот - перегоняет его в фазе сжатия. Реакция NPL должна быть лагов и четко привязанной с колебаниями в объемах кредитования.

Инсайдерские кредиты в Украине

Изменение методики определения связанных кредитов в 2015 году дало возможность увидеть, что по банковской системе уровень связанного кредитования достиг 63,72% в 2015 году, снижаясь до 28,8% в 2016 году. При этом, по отдельным банкам фактический уровень связанных кредитов достигал 90-100%.

Разработанные НБУ трехлетние индивидуальные программы по новой шкале оценки инсайдерских сделок призваны дать возможность банкам приспособиться к предложенным условиям работы.

Активное поощрение банков к улучшению кредитных портфелей на основе договоренностей с заемщиками уже начато НБУ. Этот процесс не требует дополнительной государственной интерверенции. В то же время, совершенствование налогообложения процесса признания плохих долгов и их списания можно считать существенным стимулом повышения эластичности работы кредитного рынка. Чем сложнее будут процедуры списания неработающих кредитов и чем в большей степени они будут ограничительными для банков, тем медленнее будет расчищаться кредитный рынок, создавая неблагоприятную почву для возобновления кредитования и увеличения поступления налогов в результате оживления экономической активности.

Похожие новости

Володимир (26 років)
подан запрос на

2000 грн

Володимир (26 років)
получен кредит на

2000 грн